Des krachs à haute fréquence

Le trading à haute fréquence domine les opérations boursières dans le monde et menace la stabilité de tout le système, mais échappe pourtant à la régulation. Frédéric Lelièvre analyse les conditions de son développement et les risques induits.

Thierry Brun  • 9 mai 2013 abonné·es

L’information n’a pas fait grand bruit. Pourtant, le 23 avril, la Bourse de Wall Street a connu un krach d’un nouveau genre. À la suite de la diffusion d’un faux tweet annonçant « deux explosions à la Maison Blanche, Obama blessé », le marché des actions s’est effondré : en quelques minutes, près de 140 milliards de dollars ont été temporairement effacés. Pour les spécialistes de la finance, il s’agit du plus important flash krach (krach éclair) depuis l’effondrement de 2010, dû à des algorithmes sophistiqués capables de capter des revenus en quelques millisecondes. Frédéric Lelièvre a

Envie de terminer cet article ? Nous vous l’offrons !

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Vous préférez nous soutenir directement ?
Déjà abonné ?
(mot de passe oublié ?)
Économie
Temps de lecture : 6 minutes